什么是 VWAP 和 MVWAP？

成交量加权平均价格 (VWAP) 和移动成交量加权平均价格 (MVWAP) 是所有交易者都可以使用的交易工具，以确保他们获得最佳价格。然而，这些工具最常被短期交易者和基于算法的交易程序使用。

• 成交量加权平均价格 (VWAP) 和移动成交量加权平均价格 (MVWAP) 是所有交易者都可以使用的交易工具，以确保他们获得最佳价格。
• VWAP 是证券全天交易的平均价格，基于数量和价格。
• MVWAP 是用户定义的 VWAP 计算平均值，没有最终值，因为它可以从一天流畅地运行到下一天。

了解 VWAP 和 MVWAP

MVWAP 可能被长期交易者使用，但由于其日内计算， VWAP一次只看一天。这两个指标都是一种特殊类型的平均价格，它考虑了交易量，提供了更准确的价格行为快照。这些指标还可以作为个人和机构的基准，这些个人和机构希望衡量他们的订单执行情况是否良好。

计算公式

VWAP：[N天累计成交额 TPV ÷ N天累计成交量VOL]。这将提供这N天的成交量加权平均价格。

时间N：N天一般14天

MVWAP 基本上是 VWAP 值的平均值：SMA(MVWAP ,T)

时间T：T天一般6天

如何使用 VWMA？

当证券处于趋势时，使用 VWAP 和 MVWAP 从市场中获取信息。如果价格高于 VWAP，这是一个很好的日内卖出价格。如果价格低于 VWAP，这是一个不错的日内买入价。但是，使用这个盘中有一个警告。价格是动态的，在一天中的某个时间点看起来是个不错的价格，到一天结束时可能就不是了。

在上升趋势日，交易者可以尝试在价格从 MVWAP 或 VWAP 反弹时买入。或者，他们可以在价格上涨至该线时在下降趋势中卖出。

还可以将 VWAP 与BOLL结合使用。这些是一组趋势线，绘制了远离证券价格的简单移动平均线(SMA) 的两个标准偏差（正向和负向） ，可以根据用户偏好进行调整。交易者可以根据 VWAP 信号进行交易并根据布林带信号退出交易，反之亦然。

参考：
https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp